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Was ist gepoolte Methode der kleinsten Quadrate?

Schätzen einer Poolgleichung. Abhängige Variable. Regressoren und AR-Begriffe. Feste und zufällige Effekte. Coef-Kovarianz-Methode. Gewichtungsoptionen. Koeffizientenname. Iterationskontrolle. Beispiele für Poolgleichungen. Feste Effekte.

Robuste Standardfehler. AR-Schätzung. Zufällige Effekte. Querschnittsspezifische Regressoren. Gruppen-Dummy-Variablen. Poolgleichungsansichten und -prozeduren. Schätzungsausgabe. Schätzungshintergrund. Querschnitts- und periodenspezifische Regressoren. AR-Spezifikationen. Verallgemeinerte kleinste Quadrate.

Querschnitt Heteroskedastizität. Periode Heteroskedastizität. Instrumentelle Variablen. Querschnitts- und periodenspezifische Instrumente.

Zufällige Effekte und GLS. Robuste Koeffizienten-Kovarianzen. Weiße robuste Kovarianzen. Mit EViews-Poolobjekten können Sie Ihr Modell mithilfe von zweistufigen kleinsten Quadraten mit kleinsten Quadraten oder Instrumentenvariablen schätzen. Dabei werden feste oder zufällige Effekte sowohl in den Querschnitts- als auch in den Periodendimensionen, AR-Fehler, GLS-Gewichtung und robuste Standardfehler korrigiert ohne Ihre Daten neu anzuordnen oder neu zu ordnen.

Wir beginnen unsere Diskussion damit, dass wir Sie durch die Schritte führen, die Sie zur Schätzung einer Poolgleichung unternehmen werden. Aufgrund der großen Auswahl an Modellen, die EViews unterstützt, können wir nicht alle Einstellungen und Spezifikationen vollständig beschreiben.

Zunächst sollten Sie die Schätzeinstellungen im unteren Bereich des Dialogfelds angeben. Sie sollten auch ein Schätzungsbeispiel im Bearbeitungsfeld Beispiel angeben. Standardmäßig verwenden EViews die angegebene Beispielzeichenfolge, um die größtmögliche Stichprobe in jedem Querschnitt zu verwenden. Eine Beobachtung wird ausgeschlossen, wenn eine der erklärenden oder abhängigen Variablen für diesen Querschnitt in diesem Zeitraum nicht verfügbar ist.

Das Kontrollkästchen für Balanced Sample weist EViews an, einen listweisen Ausschluss über alle Querschnitte durchzuführen. EViews eliminieren eine Beobachtung, wenn für einen Querschnitt in diesem Zeitraum keine Daten verfügbar sind. Dieser Ausschluss stellt sicher, dass Schätzungen für jeden Querschnitt auf einem gemeinsamen Satz von Daten basieren. Beachten Sie, dass, wenn nicht alle Beobachtungen für eine Querschnittseinheit verfügbar sind, diese Einheit zu Schätzzwecken vorübergehend aus dem Pool entfernt wird.

Die EViews-Ausgabe informiert Sie darüber, ob ein Querschnitt aus der Schätzungsstichprobe entfernt wurde. Sie können nun den Rest des Dialogfelds ausfüllen. Listen Sie im Bearbeitungsfeld Abhängige Variable eine Poolvariable oder einen EViews-Ausdruck mit normalen Variablen und Poolvariablen auf. Auf der rechten Seite des Dialogfelds sollten Sie Ihre Regressoren in den entsprechenden Bearbeitungsfeldern auflisten: EViews enthalten einen einzelnen Koeffizienten für jede Variable und kennzeichnen die Ausgabe mit dem ursprünglichen Ausdruck.

EViews enthalten für jede Querschnittseinheit einen anderen Koeffizienten und kennzeichnen die Ausgabe mit einer Kombination aus der Querschnittskennung und dem Seriennamen. EViews enthalten für jede Periodeneinheit einen anderen Koeffizienten und kennzeichnen die Ausgabe mit einer Kombination aus der Periodenkennung und dem Seriennamen. Beachten Sie, dass das Schätzen Ihres Modells mit querschnitts- oder periodenspezifischen Variablen eine große Anzahl von Koeffizienten erzeugen kann.

Wenn es querschnittsspezifische Regressoren gibt, entspricht die Anzahl dieser Koeffizienten dem Produkt aus der Anzahl der Pool-IDs und der Anzahl der Variablen in der Liste. Wenn es periodenspezifische Regressoren gibt, ist die Anzahl der entsprechenden Koeffizienten die Anzahl der Perioden multipliziert mit der Anzahl der Variablen in der Liste. Sie können AR-Terme entweder in die Liste der allgemeinen oder der Querschnittskoeffizienten aufnehmen.

Wenn die Begriffe in die Liste der gemeinsamen Koeffizienten eingegeben werden, schätzt EViews das Modell unter der Annahme eines gemeinsamen AR-Fehlers. Wenn die AR-Begriffe in die querschnittsspezifische Liste eingegeben werden, schätzt EViews separate AR-Begriffe für jedes Poolmitglied.

Beachten Sie, dass EViews nur die Angabe einer Liste für Poolgleichungen zulässt. Sie sollten Einzel- und Periodeneffekte mithilfe der Dropdown-Menüs Feste und Zufällige Effekte berücksichtigen. Standardmäßig geht EViews davon aus, dass keine Effekte vorhanden sind, sodass die Dropdown-Menüs beide auf Keine gesetzt sind. Sie können die Standardeinstellungen ändern, um entweder feste oder zufällige Effekte in der Querschnitts- oder Periodendimension oder in beiden zu berücksichtigen. Es gibt einige Spezifikationen, die derzeit nicht unterstützt werden.

Sie können beispielsweise keine Modelle mit zufälligen Effekten mit querschnittsspezifischen Koeffizienten, AR-Termen oder Gewichtung schätzen. Während Zwei-Wege-Zufallseffektspezifikationen für ausgeglichene Daten unterstützt werden, können sie in nicht ausgeglichenen Designs möglicherweise nicht geschätzt werden. Beachten Sie, dass EViews bei Auswahl einer festen oder zufälligen Effektspezifikation bei Bedarf automatisch eine Konstante zum gemeinsamen Koeffiziententeil der Spezifikation hinzufügt, um sicherzustellen, dass die beobachtungsgewichtete Summe der Effekte gleich Null ist.

Standardmäßig werden alle Beobachtungen bei der Schätzung gleich gewichtet. Sie können EViews anweisen, Ihre Spezifikation mit geschätzten GLS-Gewichten zu schätzen, indem Sie das Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Gewichte verwenden.

Wenn Sie Querschnittsgewichte auswählen, schätzt EViews eine realisierbare GLS-Spezifikation unter der Annahme einer Querschnittsheteroskedastizität. In ähnlicher Weise ermöglichen Periodengewichte Periodenheteroskedastizität, während Perioden-SUR sowohl Periodenheteroskedastizität als auch allgemeine Korrelation von Beobachtungen innerhalb eines gegebenen Querschnitts korrigiert. Beachten Sie, dass die SUR-Spezifikationen jeweils Beispiele für das sind, was manchmal als Parkschätzer bezeichnet wird.

Wenn Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Optionen klicken, wird eine Seite mit verschiedenen Schätzoptionen für die Poolschätzung angezeigt. Einstellungen, die derzeit nicht zutreffen, werden ausgegraut. Standardmäßig meldet EViews herkömmliche Schätzungen von Koeffizientenstandardfehlern und Kovarianzen. Sie können das Dropdown-Menü oben auf der Seite verwenden, um aus den verschiedenen robusten Methoden zur Berechnung der Koeffizientenstandardfehler auszuwählen. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen Nr. D. Diese Option erleichtert möglicherweise die Zuordnung der EViews-Ergebnisse zu denen aus anderen Quellen.

Wenn Sie eine Spezifikation schätzen, die eine Spezifikation für zufällige Effekte enthält, erhalten Sie von EViews ein Dropdown-Menü für die Methode für zufällige Effekte, mit dem Sie eine der Methoden zur Berechnung der Schätzungen der Komponentenvarianzen angeben können. Beachten Sie, dass die Standardmethode von Swamy-Arora die bekannteste aus Lehrbuchdiskussionen sein sollte. Details zu diesen Methoden sind in Baltagi 2005, Baltagi und Chang 1994, Wansbeek und Kapteyn 1989 enthalten.

Standardmäßig speichern EViews keine geschätzten Gewichte in den System-SUR-Einstellungen, da die Größe der erforderlichen Matrix möglicherweise recht groß ist. Wenn die Gewichte nicht mit der Gleichung gespeichert werden, sind möglicherweise einige Poolansichten und -prozeduren nicht verfügbar.

Standardmäßig verwendet EViews den Standardkoeffizientenvektor C, um die Schätzungen der Koeffizienten und Effekte zu speichern. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern möchten, geben Sie einfach einen Namen in das Bearbeitungsfeld ein. Wenn das angegebene Koeffizientenobjekt vorhanden ist, wird es nach ggf. nach Größenänderung verwendet. Wenn das Objekt nicht vorhanden ist, wird es mit der entsprechenden Größe erstellt. Wenn das Objekt vorhanden ist, aber ein inkompatibler Typ ist, generieren EViews einen Fehler.

Die bekannten Bearbeitungsfelder für maximale Iterationen und Konvergenzkriterien, mit denen Sie den Konvergenztest für die Koeffizienten und GLS-Gewichte festlegen können. Wenn Ihre Spezifikation AR-Begriffe enthält, können Sie im Dropdown-Menü AR-Startkoeffizientenwerte Startwerte als Bruchteil des OLS ohne AR-Koeffizienten, Null oder benutzerdefinierte Werte angeben. Wenn Anzeigeeinstellungen aktiviert ist, werden in EViews zusätzliche Informationen zu Konvergenzeinstellungen und anfänglichen Koeffizientenwerten angezeigt, sofern dies am oberen Rand der Regressionsausgabe relevant ist.

Der letzte Satz von Optionsfeldern wird verwendet, um die Iterationseinstellungen für Koeffizienten und GLS-Gewichtungsmatrizen zu bestimmen. Die ersten beiden Einstellungen, Simultane Aktualisierung und Sequentielle Aktualisierung, sollten verwendet werden, wenn Sie sicherstellen möchten, dass sowohl Koeffizienten als auch Gewichtungsmatrizen bis zur Konvergenz iteriert werden.

Wenn Sie die erste Option auswählen, aktualisiert EViews bei jeder Iteration sowohl den Koeffizientenvektor als auch die GLS-Gewichte. Mit der zweiten Option wird der Koeffizientenvektor bis zur Konvergenz iteriert, dann werden die Gewichte aktualisiert, dann wird der Koeffizientenvektor iteriert und so weiter. Wenn Sie einen der beiden verbleibenden Fälle auswählen: Coefs auf Konvergenz aktualisieren und Coefs einmal aktualisieren, werden die GLS-Gewichte nur einmal aktualisiert.

In beiden Einstellungen werden die Koeffizienten zunächst in einem Modell ohne Gewichte zur Konvergenz iteriert, falls erforderlich, und dann werden die Gewichte unter Verwendung dieser Koeffizientenschätzungen der ersten Stufe berechnet.

Wenn die erste Option ausgewählt ist, iterieren EViews die Koeffizienten zur Konvergenz in einem Modell, das die Gewichtsschätzungen der ersten Stufe verwendet. Wenn die zweite Option ausgewählt ist, werden die Koeffizienten der ersten Stufe nur einmal wiederholt. Standardmäßig aktualisiert EViews die GLS-Gewichte einmal und aktualisiert dann die Koeffizienten auf Konvergenz.

EViews erstellt daraufhin ein Dialogfeld mit drei Registerkarten, in dem auf der mittleren Registerkarte Ihre Instrumente angegeben werden. Wie bei der Regressionsspezifikation ist die Instrumentenlistenspezifikation in eine Reihe von allgemeinen, querschnittsspezifischen und periodenspezifischen Instrumenten unterteilt. Die Interpretation dieser Listen ist dieselbe wie für die Regressoren; Wenn es querschnittsspezifische Instrumente gibt, entspricht die Anzahl dieser Instrumente dem Produkt aus der Anzahl der Pool-IDs und der Anzahl der Variablen in der Liste. Wenn es periodenspezifische Instrumente gibt, entspricht die Anzahl der entsprechenden Instrumente der Anzahl der Perioden multipliziert mit der Anzahl der Variablen in der Liste.

Beachten Sie, dass Sie Konstantenbegriffe nicht explizit angeben müssen, da EViews intern Konstanten zu den Listen hinzufügen, die der Spezifikation auf der Hauptseite entsprechen. Schließlich gibt es ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Verzögerungsregressoren einschließen für Gleichungen mit AR-Begriffen, das angezeigt wird, wenn Ihre Spezifikation AR-Begriffe enthält. Denken Sie daran, dass EViews bei der Schätzung einer AR-Spezifikation nichtlineare kleinste Quadrate für eine AR-differenzierte Spezifikation ausführt.

Standardmäßig fügen EViews verzögerte Werte der abhängigen und unabhängigen Regressoren zu den entsprechenden Listen der Instrumentenvariablen hinzu, um die modifizierte differenzierte Spezifikation zu berücksichtigen. Wenn Sie jedoch eine bessere Kontrolle über den Instrumentensatz wünschen, können Sie diese Einstellung deaktivieren.

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